大摩多因子策略:5星基金经理管理 净值屡创新高

华泰联系堆积作品研究中心 胡新辉

大摩多因子战略建立于2011-05,普通股权基金。,其使就职目的是多相等定量塑造法。,的股本使就职,在足足把持风险的事先准备下,争取赢得使就职偿还胜过参照。。本基金的使就职仔细研究是的股本资产与基金的除。。该基金新近的的股本舱位是,资产大量1亿元。。

表格 3: 大摩多因子战略最新根本档案

法典

基金缩写

大摩多因子战略

基金发觉日

2011-05-17

基金办理

摩根斯坦利华鑫基金办理均摊有限公司

基金董事

刘钊

办理比率

托管率

最大换得率

难以完成的偿还率

使就职风骨

小抵消型

使就职典型

普通的股本基金

执行参照

中证800说明者*80%+中证复杂的联系说明者*20%

四一刻钟的股本使就职除

上一刻钟的股本使就职除

库存可容纳若干座位变奏

基金共用(1亿)

单季申购偿还净数(1亿份)

民族语言日总净值(1亿元)

材料起航:Wind资讯,华泰联系研究所

大摩多因子战略建立以后的生产为,基金生产超越参照,年生产获得。基金自年首以后的生产为,同期性参照生产为。自建立以后,相像的人基金敲打的概率为:。该基金一刻钟额外的相等地超额生产较重。。

表格 4 大摩多因子战略清楚的期性限净资产生长速度(关闭2014-8-14)

关闭日期

YTD

3月

6月

1年

2年

3年

建立以后

大摩多因子战略的股本

2014-08-14

19.91%

15.00%

57.96%

35.89%

沪深300说明者

2014-08-14

7.53%

1.76%

0.34%

0.34%

0.34%

0.34%

执行参照

2014-08-14

7.85%

2.90%

4.63%

7.70%

-8.98%

-14.24%

使有效排序

2014-08-14

4/357

3/367

5/360

3/353

18/322

18/268

144/371

材料起航:Wind资讯,华泰联系研究所

大摩多因子战略新近1年净资产生长速度为,相像的人基金的相等地生产为。该基金在过来1年中有扬森说明者。,近亲关系基金相等地数。从风险瞄准,近1年来基金的被接受风险与最大撤回,在下面相等地。

表格 5大摩多因子战略新近1年执行瞄准(关闭2014-8-14)

瞄准著名的

瞄准值

使有效相等地值

使有效排序

净资产生长速度

3/353

Omega

1.78

1.02

2/353

Sortino

3.28

0.13

4/353

夏普

1.84

0.02

2/353

约翰逊

3/353

特雷诺汽车

0.44

0.02

13/353

标准偏差

15.16%

17.26%

261/353

被接受风险

11.49%

336/353

最大回撤

17.22%

344/353

贝塔

0.63

0.59

143/353

材料起航:Wind资讯,华泰联系研究所

大摩多因子战略最新的粗劣见下表。

表格 6 大摩多因子战略粗劣新近学期生产(关闭2014-8-14)

法典大摩擦

省略

使就职除

3月近期岔道

所属交换

000812

陕西省金叶

1.46%

45.99%

包装印刷Ⅲ

600965

福成五丰

1.27%

6.85%

畜禽栽培三

600099

临海的股本

1.19%

33.08%

停止让与人III

000697

斜齿鳊上色的

1.15%

27.31%

停止稀有金属

002058

威尔泰

1.13%

22.31%

计量法律文件

300108

双龙均摊

1.13%

11.15%

黑色素

000586

Huiyuan一致

1.12%

27.74%

通讯使调动使牢固

002553

发展中国家轴承

1.12%

17.44%

角色III

002150

通润使牢固

1.12%

15.73%

以金属覆盖三

002562

友好的科学与技术

1.09%

36.95%

停止物质的化学组成本领

材料起航:Wind资讯,华泰联系研究所

大摩多因子战略使就职风骨箱见下表。该基金的使就职风骨倾斜于正中平衡。。

表格 7大摩多因子战略使就职风骨箱

材料起航:Wind资讯,华泰联系研究所

使就职提议:作为集会上最好数字的基金经过。,大摩多因子战略表现了著名的的选股资格,基金董事被华泰联系评为5星级基金董事。,提议使就职者在意基金。。

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